中国货币市场:流动性向好但14天期因跨年需求升温,情绪逐步修复

上海12月22日 –
中国银行间市场周四资金面继续改善,隔夜资金供给充裕,而14天期品种因跨年而需求升温,价格仍偏高。交易人士表示,上日大行向基金提供流动性后,机构信心逐步修复,且央行公开市场继续净投放驰援,大为缓解场内资金拆借难度,惟跨年资金仍供不应求。

他们并称,短期流动性缓步改善,年内各期限品种供给充沛,跨年品种亦较前几日供给增多,但价格回落仍需一定时间,目前看机构整体跨年压力尚可。

“反正都很松,松到麻木啦,跟昨天差不多,跨年供给也多一点点了,”上海一银行交易员称,14天期限是现在最短的跨年品种了,所以大家都想拿,价格还是比较高的。

两位消息人士周三向表示,中国国有银行中已至少有一家通过回购交易,向基金公司提供流动性支持,金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。

央行公开市场今日进行总额2,200亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,000亿元,14天期700亿元,28天期500亿元。据此计算,单日净投放600亿元。

“昨天大行在x-repo上向非银放了很多钱吧,大家情绪一下子好起来了,感受挺真切的,”北京一券商交易员称,虽然现在21天和一个月期限也有供给,但大家对未来的资金面预期不至于太差的话,还是都倾向于暂时先拿点14天期限品种。

他并表示,对于年底备付资金,机构多会提前准备,而且央行也在随时出手救援,目前跨年虽然有点担心,但压力也并不算太大。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:11 今日 变动
质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1889 2.3333 -14.44

七天 2.5354 2.6239 -8.85

14天 3.1758 3.1429 +3.29

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0250 2.8800 +314.50

七天 4.2250 4.2500 -2.50

14天 4.7250 5.7250 -100.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.3500 -15.00

七天 2.7000 3.0000 -30.00

14天 3.2000 3.5000 -30.00

Shibor

其中:隔夜 2.3410 2.3450 -0.40

七天 2.5440 2.5440 +0.00

三个月 3.2267 3.2164 +1.03

备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 吴芳;审校 张喜良)

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